Donchian N-баровый пробой (стратегия Turtle/Unger, N=20) прошёл тот же фильтр, что «похоронил» ICT-сетапы: положительный gross-край ДО издержек, выживание net-костинга и превосходство над случайным входом на статистически значимом уровне.
Gross-край положительный на 4 из 5 символов на 4h; после вычета Bybit-комиссий netE = +0.049R. Ворота (≥95-й перцентиль над random-baseline) взяты в 7 из 10 ячеек матрицы. Для сравнения: у ICT-сетапов gross≈0 — именно это и стало причиной «похорон».
Формальный OOS-gate, Monte-Carlo block-bootstrap (анализ просадок и серий убытков), контроль множественности (MCPT — поправка на то что тестировали много гипотез сразу), N-робастность (только N=20 проверен), регим-сплит (боковик vs тренд), runner-capture (фикс-RR=2 возможно недооценивает край пробоя) — всё это ещё не сделано. Затухание края H1→H2 реальное: live-результаты вероятно ХУЖЕ бэктеста.
| Символ / TF | Сделок | WR | grossE | netE | totalR | gate% | Ворота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 4h | 830 | 46.3% | +0.103 | +0.076 | +62.9 | 99.8% | ✅ |
| ETH 4h | 821 | 43.5% | +0.085 | +0.062 | +50.9 | 99.8% | ✅ |
| SOL 4h | 884 | 47.7% | +0.111 | +0.094 | +82.9 | 100.0% | ✅ |
| XRP 4h | 711 | 43.6% | +0.058 | +0.037 | +26.6 | 95.8% | ✅ |
| BNB 4h | 846 | 43.9% | −0.000 | −0.026 | −21.6 | 58.8% | ❌ |
| BTC 1d | 133 | 57.1% | +0.161 | +0.147 | +19.6 | 100.0% | ✅ |
| ETH 1d | 92 | 51.1% | +0.128 | +0.113 | +10.4 | 97.2% | ✅ |
| XRP 1d | 40 | 45.0% | +0.168 | +0.153 | +6.1 | 96.2% | ✅ |
| BNB 1d | 101 | 49.5% | +0.082 | +0.072 | +7.2 | 93.4% | ❌ (чуть-чуть) |
| SOL 1d | 23 | 39.1% | −0.014 | −0.026 | −0.6 | 50.8% | ❌ (n=23, бессилен) |
Пул 4h (4 092 сделки): grossE +0.072R, netE +0.049R, totalR +201.7R, 4/5 ворот взяты. ·
Пул 1d (389 сделок): grossE +0.123R, netE +0.110R, totalR +42.7R, 3/5 ворот.
Контроль (важно): рыхлый prev_bar-пробой (без N-барового канала) на BTC 4h — 3 551 сделка, netE −0.049R, ворота провалил (93.6%). Вывод: именно селективность N-барового канала создаёт край — не крипто-дрейф.
История разбита пополам (H1 = первая половина, H2 = вторая). Если край живёт только в H1 — это случайная трендовая эпоха, а не структурный паттерн.
| Символ / TF | H1 netE (totalR) | H2 netE (totalR) | Вывод |
|---|---|---|---|
| BTC 4h | +0.108 (+40.9) | +0.052 (+23.2) | ✅ обе половины |
| ETH 4h | +0.052 (+20.5) | +0.075 (+31.9) | ✅ обе половины |
| SOL 4h | +0.130 (+52.3) | +0.065 (+31.5) | ✅ обе (затухает) |
| BTC 1d | +0.265 (+15.9) | +0.050 (+3.7) | ✅ обе (сильно затухает) |
| ETH 1d | +0.104 (+5.0) | +0.122 (+5.4) | ✅ обе (стабилен) |
| BNB 4h | −0.011 | −0.036 | ❌ стабильный минус → исключить |
| XRP 4h | −0.108 | +0.153 | ⚠️ нестабилен — регим-зависим |
| XRP 1d / SOL 1d | n слишком мало — статистически бессильны | игнор | |
Итог: BTC / ETH / SOL на 4h и BTC / ETH на 1d дают плюс в обеих половинах истории — край не одноэпоховый. Реальное затухание H1→H2 фиксируется: live-результат будет ХУЖЕ полного бэктеста.
■ Прошёл ворота (≥95-й перц. над random-baseline) · ■ Не прошёл. Верхний ряд = 4h, нижний = 1d. Итог: 7/10 ячеек. BNB стабильно в минусе на обоих TF — исключить из торговли.
ICT-сетапы прошли тот же harness (ту же тестовую систему): gross≈0 до издержек → после net-костинга минус. Kill-тест убивает в корне: нет края ДО издержек — нечего защищать. Здесь gross +0.072R (4h pool) — видно уже до всяких комиссий. Именно это и есть принципиальное отличие.
.shift(1), look_ahead_flag=False везде, WR <60% (нет заглядывания в будущее). 148 тестов зелёные.Базис для scaling.py (сайзинг-слоя) теперь есть — но включать ТОЛЬКО после полной валидации. Сайзинг умножает существующий край, а не создаёт его. На затухающем крае агрессивный Kelly-f опасен.
Выборка: 4h пул — 4 092 сделки (статистически достаточно); 1d пул — 389 сделок (умеренно); SOL 1d — 23 сделки (бессильны, игнорировать). Период — ~4.5 года, 5 символов.
Что НЕ проверено: OOS-gate как отдельная процедура · MC block-bootstrap (нет данных о maxDD и risk-of-ruin) · MCPT (контроль множественности, возможны ложные проходы) · N-робастность (только N=20) · регим-фильтр (боковик не протестирован).
Затухание края реально: BTC 1d H1 netE = +0.265R → H2 = +0.050R. Рынок становится эффективнее. Live-результат ХУЖЕ полного бэктеста — это не пессимизм, это стандартное поведение трендследящих систем.
BNB исключить (стабильный минус в обеих половинах). XRP 4h не доверять (H1 минус, H2 плюс — регим-зависимость). Торговая вселенная = BTC / ETH / SOL.
Это промежуточный вердикт ступени 0a, а не победная реляция. Деньги — только после явного «да» Тимура по итогам всех 7 ступеней выше.
edge_gate, random_baseline, compute_metrics · 148 TDD-тестов ✅